Caricamento in corso
L'angolo dello scrittore

Previsioni economiche. Qualità e strumenti

di Roberto Vacca

Nel 1970 un’oncia d’oro [28,349 grammi] si comprava a 35 $: lo stesso
prezzo del 1938. In quei 32 anni il dollaro si era svalutato di due o tre volte. Vari
segni suggerivano a breve termine un’ulteriore inflazione. Alcuni di noi decisero
di comprare sterline d’oro – a 5000 lire l’una: decisione intuitiva [che mi parve
ovvia]. Negli anni seguenti quel valore crebbe decine di volte. Altalenò negli
anni seguenti – mentre scrivo nel 2020, la sterlina d’oro sta a 400 Euro.
Che gli eventi storici tendano a ripetersi in modo ciclico, lo aveva asserito
3 secoli fa Giambattista Vico. Però i princìpi della sua Scienza Nuova non hanno
aiutato pensatori e storici a formulare previsioni corrette di eventi rilevanti.
Nel 1970 J.W. Forrester (che all’MIT aveva realizzato memorie veloci di
computer basate su matrici di nuclei magnetici) programmò su computer (Limiti
dello Sviluppo – Club di Roma, 1971) un modello matematico empirico. Con 150
equazioni alle differenze finite mirava a calcolare per la Terra i valori futuri di
popolazione, investimenti, agricoltura, minerali, industria, qualità della vita.
Concluse che entro pochi decenni il mondo avrebbe subìto carestie ed
esaurimento di petrolio, gas e metalli e si sarebbe accorciata la vita umana per
l'inquinamento. Necessario, quindi, limitare la popolazione, evitare sprechi,
riciclare. I fatti dimostrarono che quelle proiezioni erano ingenue e fallaci.
Nel 1970 anche Andrej Amalrik chiese: l’Unione Sovietica sopravvivrà
fino al 1984?. Sopravvisse fino al 1991. Nel mio romanzo La Suprema
Pokazukha (1980) immaginavo l’imminente fine dell’URSS (dovuta a una
rivoluzione democratica scatenata su Internet). L’intuito dei narratori funziona,
dunque, meglio delle equazioni differenziali? Difficile crederlo.
Taluno sostiene che le bolle di ipersviluppo e la crisi economica iniziata
nel 2007 non fossero prevedibili. In effetti non sono state previste da analisti e
certe agenzie di rating che non guardavano i fatti: sopravvalutavano (coi loro
AAA) la prosperità di aziende e Paesi che erano, invece, sull’orlo del fallimento.
Sopravvalutavano anche i derivati di più generazioni [1] e le obbligazioni di
debito garantite da fragili mutui immobiliari [CDO – Collateralized Debt
Obligations]. L’entità e la probabilità dei rischi connessi alla bolla dei mutui
erano enormi. Erano stati descritti chiaramente da R. Shiller (nel suo libro
Irrational Exuberance) nel 2000, da D. Baker nel 2002 e dal Premio Nobel P.
Krugman nell’Agosto 2005. Krugman commentò poi che quella crisi non era un
“Cigno Nero” [cioè un disastro enorme estremamente improbabile – termine
introdotto da N.N. Taleb], ma “un elefante in mezzo alla stanza”. Conviene,
dunque, seguire in Rete i dati raccolti e le opinioni di autori, che si aggiornano e
ragionano bene. Non sono i soli, ma – come sempre – anche i loro scritti vanno
letti criticamente. L’errore è sempre in agguato ed è giusto discutere su eventi e
tendenze future. Io ho imparato e continuo a imparare molto da quanto scrive
Krugman. Però disapprovo la sua convinzione che il riscaldamento globale del
nostro pianeta sia causato dal fatto che bruciamo idrocarburi e carboni fossili e da
altre attività umane. Mi convincono di più M. Milankovitch, H. Svensmark e altri
bravi fisici dell’atmosfera contemporanei.

[1] Secondo Warren Buffett i derivati sono “armi finanziarie di distruzione di
massa” e molti di essi sono i risultati di frodi su scala gigantesca.
Non abbiamo modi per prevedere con sicurezza l’avvenire. Continuiamo a
provarci in modi razionali e non ci impressioniamo se qualcuno di noi riesce a
immaginarlo: ogni tanto succede. Swift descrisse bene i due satelliti di Marte un
secolo e mezzo prima che Hall li osservasse.